Управление рисками для брокеров
Управление рисками включает управление ликвидностью, объёмами и контролем экспозиции. Мы идём глубже, используя опыт клиентов для выявления мошенничества со стороны трейдеров. Наша система применяет развивающуюся триггерную модель управления рисками, уведомляя и анализируя действия дилеров.
Большинство наших конкурентов позиционируют свои решения по управлению рисками как перевод наиболее прибыльных счетов из B-Book в A-Book. Для них управление рисками — это всё, что связано с исполнением сделок, ликвидностью и её передачей вышестоящему брокеру, а также всё, что касается чистых объёмов и экспозиции. Большинство брокеров успешно используют эту модель и не идут дальше. Мы полностью согласны, что это крайне важно. Однако мы стремимся копнуть глубже.
Мы стремимся объединить опыт всех наших клиентов и выявлять закономерности подозрительного поведения трейдеров, предотвращать мошеннические действия и обнаруживать злоупотребления. Методы выявления таких угроз постоянно развиваются вместе с самими угрозами. Это бесконечная борьба.
Концепция управления рисками в Brokerpilot основана на использовании триггеров. Триггер — это небольшой алгоритм, зависящий от событий и встроенный в поток данных. Пользователи могут настраивать эти триггеры и задавать условия, при которых они хотят получать уведомления. Часть таких уведомлений обрабатывается системой автоматически, а часть требует внимания дилера для анализа ситуации.
Наше управление рисками включает следующее:
- Мониторинг и управление Dealing Desk;
- Анализ торговой активности;
- Событийные триггеры;
- Дополнительные триггеры;
- Хедж-счета.
1. Мониторинг и управление Dealing Desk
Полная и наглядная картина работы вашего Dealing Desk. Мгновенный доступ к Session PnL, чистым объёмам, экспозициям, прибыльным и убыточным позициям, маркет-мейкерам.
Резкие изменения в работе Dealing Desk и необычные действия трейдеров, которые могут привести к значительным финансовым последствиям, требуют первоочередного контроля.
Такие события могут быть связаны с кредитным плечом, изменением спреда, активностью счетов. Например, триггер Dynamic leverage позволяет задавать период повышенных маржинальных требований для любого инструмента, тем самым предотвращая крупные финансовые потери для брокера.
Изменение спреда по периодам не менее актуально. Спред регулируется в зависимости от чистого объёма или других факторов, отслеживаемых Brokerpilot.
2. Анализ торговой активности
Выявление мошеннических действий в вашем Dealing Desk на основе опыта ведущих брокерских компаний отрасли.
Brokerpilot способен отслеживать проблемы с котировками. В частности, задержка котировок и серии некорректных котировок позволяют своевременно выявлять проблемы. А триггер Scalpers - HFT в режиме реального времени уведомляет брокера о высокочастотных сделках, совершаемых трейдерами.
3. Событийные триггеры
Контроль в реальном времени и мгновенная реакция на события в Dealing Desk сокращают время принятия решений, что критически важно для эффективного управления рисками.
4. Дополнительные триггеры
Множество дополнительных полезных функций для дилеров, помогающих поддерживать контроль над Dealing Desk.
Например, Brokerpilot способен выявлять уязвимости, связанные с кражей котировок, и отслеживать активность трейдера между торговыми платформами благодаря триггеру CID control.
5. Хедж-счета
Прямое подключение к вашим хедж-счетам. Доступные интеграции: ClearPro, ISPrime, OneZero, Match-Prime и LMAX. Также поддерживаются все провайдеры, работающие через MetaTrader 4/5.
Brokerpilot агрегирует данные по всем вашим хедж-счетам в единую картину, позволяя точно понимать, сколько вы заработали или потеряли по этим счетам сегодня. Также суммарные чистые объёмы отображаются в реальном времени, и дилеры могут сравнивать их с чистыми объёмами вашего A-book. Если данные не совпадают, это означает, что исполнитель работает некорректно и предоставляет неверные данные по хеджированным объёмам. Это крайне опасно, поскольку вы можете считать, что позиции захеджированы, тогда как на самом деле это не так. Дополнительные механизмы контроля помогают брокерам устранять такие риски.