Дилер смотрит на график и видит «пилу». Цена скачет туда-обратно без видимой рыночной причины. Объёмы нормальные. Клиенты торгуют. Алертов нет.
Это не рыночная волатильность. Это сломанный котировочный фид — и пока дилер это не выяснит, трейдеры успевают открыть и закрыть позиции на нерыночных ценах.
Триггер «Серия плохих котировок» создан именно для этого момента: он обнаруживает аномальный паттерн ценообразования на уровне инструмента и немедленно оповещает дилинговую команду.
Три ситуации которые создают «пилу»
Прыгающий фиксированный спред. Если фиксированный спред нестабилен — котировки начинают скакать с предсказуемой амплитудой. Это создаёт «пилообразный» график который трейдеры с лимитными ордерами могут систематически эксплуатировать.
Нестабильный поток котировок из-за низкой ликвидности. В периоды тонкой ликвидности котировочный фид может вести себя хаотично — формируя ту же «пилу». Трейдеры с быстрой логикой открытия и закрытия позиций через лимитные ордера способны извлекать из этого устойчивую прибыль за счёт брокера.
Смешение потоков двух инструментов. При сбое на стороне LP два разных тикера могут слиться в один поток. Например USDJPY и EURUSD начинают поступать в один EURUSD-график. Торговля на таком «инструменте» должна быть немедленно остановлена.
Почему нельзя ждать
Каждая минута задержки — это потенциально ещё несколько сделок на нерыночных ценах. После того как они исполнены — начинается сложная работа: отмена транзакций, объяснения клиентам, разбор жалоб регулятору, негативные отзывы на форумах.
Триггер «Серия плохих котировок» перехватывает проблему на уровне инструмента до того как она становится операционным инцидентом.
Для более широкого взгляда на то как задержки котировок и сбои LP-фида транслируются в потери P&L по всей книге — см. триггер «Бэклог котировок», который ловит арбитраж эксплуатирующий те же разрывы.
«Серия плохих котировок» — часть решения Brokerpilot по целостности котировок и ставок.
Запросить демо чтобы увидеть как триггер обнаруживает паттерны плохих котировок на ваших инструментах.
