Gestão de Risco para Corretoras
A maioria dos nossos concorrentes posiciona suas soluções de Gestão de Risco como a transferência das contas mais lucrativas do B-Book para o A-Book. Para eles, a Gestão de Risco é tudo o que gira em torno do executor, da liquidez e da transferência de liquidez para o broker upstream, tudo sobre volumes líquidos e exposição. A maioria dos brokers tem sucesso com esse modelo e não se preocupa com mais nada. Concordamos plenamente que isso é muito importante. Mas tentamos ir mais fundo do que isso.
Tentamos combinar a experiência de todos os nossos clientes e identificar padrões de comportamento suspeito dos traders, prevenir atividades fraudulentas e detectar fraudes. Os métodos de identificação dessas ameaças evoluem constantemente junto com as próprias ameaças. É uma batalha sem fim.
O conceito de gestão de risco no Brokerpilot é baseado no uso de gatilhos (triggers). O gatilho é um pequeno algoritmo dependente de eventos, integrado ao fluxo de dados. Os usuários podem configurar esses gatilhos e definir as condições sobre as quais desejam receber notificações. Algumas dessas notificações serão processadas automaticamente pelo sistema, e outras exigem a atenção do dealer para analisar a situação.
Nossa Gestão de Risco é composta por:
- Monitoramento e Gestão da Mesa de Operações;
- Análise de Atividade de Negociação;
- Gatilhos Baseados em Eventos;
- Gatilhos Extras;
- Contas de Hedge.
1. Monitoramento e Gestão da Mesa de Operações
Uma visão abrangente e completa da sua mesa de operações. Acesso instantâneo ao PnL da sessão, volumes líquidos, exposições, ganhadores e perdedores, formadores de mercado.
Mudanças abruptas na mesa de operações e ações incomuns de traders que podem causar consequências financeiras significativas são as primeiras coisas importantes a monitorar.
Esses eventos podem estar associados à alavancagem de negociação, mudanças de spread, atividade de conta. Por exemplo, o gatilho de alavancagem dinâmica é capaz de definir um período de exigência de margem aumentada em qualquer instrumento, evitando assim grandes perdas financeiras para o broker.
A alteração do Spread por período é igualmente relevante. O spread é controlado com base no volume líquido ou em outros fatores monitorados pelo Brokerpilot.
2. Análise de Atividade de Negociação
Detecção de atividades fraudulentas na sua mesa de operações, com base na experiência das principais empresas de corretagem do setor.
O Brokerpilot é capaz de rastrear problemas com cotações de preços. Em particular, Backlog of rates e Series of bad rates detectarão problemas com cotações a tempo. E o gatilho Scalpers - HFT alertará o broker em tempo real sobre negociações de alta frequência realizadas por traders.
3. Gatilhos Baseados em Eventos
O controle em tempo real e a resposta instantânea a eventos na mesa de operações reduzem o tempo de tomada de decisão, o que é crucial para uma gestão de risco eficiente.
4. Gatilhos Extras
Muitos recursos adicionais úteis para dealers que ajudam a manter o controle sobre a mesa de operações.
Por exemplo, o Brokerpilot é capaz de identificar vulnerabilidades associadas ao roubo de cotações e monitorar a atividade do trader entre plataformas de negociação, graças ao gatilho de controle de CID.
5. Contas de Hedge
Conexão direta com suas contas de hedge. Integrações disponíveis: ClearPro, ISPrime, OneZero, Match-Prime e LMAX. Além disso, todos os provedores que operam via MetaTrader 4/5.
O Brokerpilot agrega os dados de todas as suas contas de hedge em uma única visão, para que você saiba exatamente quanto ganhou ou perdeu nessas contas hoje. Além disso, os volumes líquidos totais são exibidos em tempo real, permitindo que os dealers os comparem com os volumes líquidos do seu A-book. Se esses dados não coincidirem, seu executor não está funcionando corretamente, fornecendo dados incorretos de volume coberto (hedged). Isso é muito perigoso, pois você pode achar que está protegido (hedged), quando na verdade não está. Por isso, controles adicionais ajudam os brokers a eliminar esses riscos.