Большинство брокеров используют защиту отрицательного баланса — это стандартная практика, особенно на регулируемых рынках. Суть простая: даже если рынок резко движется против открытой позиции, счёт клиента не уйдёт в минус. Stop-out автоматически закроет позиции раньше.
Для новых трейдеров это важная защита. Для части опытных — математический трюк.
Как работает схема
Механика несложная. Трейдер открывает два счёта у одного брокера — или на разных платформах — и одновременно открывает противоположные позиции по одному и тому же инструменту. На одном счёте — лонг, на другом — шорт. Часто с использованием всего доступного баланса.
Когда рынок двигается в любую сторону, один счёт получает прибыль, второй уходит на stop-out. Без защиты отрицательного баланса — это просто нулевой результат. С защитой — брокер компенсирует убыток второго счёта, а прибыль первого остаётся. Прибыль удваивается за счёт брокера.
Схема рассчитана именно на то, что брокер смотрит на каждый счёт отдельно. В разрезе одного счёта — всё выглядит нормально. Стандартный stop-out. Стандартная компенсация. Никаких нарушений.
Где искать
В Brokerpilot для обнаружения такого поведения есть несколько инструментов. Первый шаг — проверить компенсации stop-out текущей торговой сессии на странице сессии. Если объёмы компенсаций выглядят непропорционально большими — это сигнал для дальнейшего разбора.
Дальше: раздел «Депозиты и выводы» с фильтром «Компенсации Stop Out». Найти счета, получившие компенсацию — и сопоставить их с другими счетами в разделе «Агрегированные счета» по IP, CID, ID, имени или email.
Раздел «Агрегированные счета» позволяет находить связанные между собой счета не только на разных торговых серверах, но и на разных торговых платформах одновременно. Именно это делает обнаружение возможным — связи которые не видны при взгляде на отдельный счёт, становятся очевидными в агрегированном представлении.
Дополнительная мера — триггер «Плечо по Equity»: изменение плеча на счетах на выходные снижает привлекательность схемы в периоды когда рынок закрыт и гэпы наиболее вероятны.
Почему это работало раньше и как перестаёт работать сейчас
Brokerpilot уже помог нескольким брокерам обнаружить и остановить подобные схемы — именно в тех случаях, когда нарушители рассчитывали на то, что у брокера нет способа собрать всю эту активность в одну картину.
Недобросовестное использование защиты отрицательного баланса — один из нескольких скоординированных многосчётных сценариев, которые становятся видны только когда смотришь на счета вместе, а не по отдельности. Инструмент Агрегированных счетов — основной способ обнаружить эти связи на всех серверах и платформах.
Этот тип активности входит в более широкую категорию рисков, охватываемую решением Brokerpilot по обнаружению мошенничества и недобросовестной торговли.
Забронировать презентацию — чтобы увидеть как обнаружение злоупотреблений компенсациями stop-out работает на практике.
