Сотрудник крупной компании знает что завтра выйдет новость о слиянии. Приходит к брокеру, открывает счёт, размещает крупную позицию. Новость выходит — волатильность взлетает — позиция закрывается с большой прибылью. Быстро, чисто. И это уголовное преступление.
Проблема для брокера не в том чтобы доказать инсайдерскую торговлю — это работа регуляторов. Проблема в том чтобы вовремя заметить что что-то не так — пока позиция ещё открыта. Именно для этого существует триггер «Insiders».
Триггер работает как грубый фильтр. Он выявляет счета где объём торговли резко выбился из нормы для этого клиента, а прибыль оказалась неожиданно высокой и быстрой. Система не обвиняет — она сигнализирует что счёт заслуживает проверки. Вывод всегда за дилером.
Проверка должна быть детальной: когда клиент пришёл к брокеру, из какой компании, как торговал раньше, размер депозита, история поведения. Только так можно отличить трейдера которому повезло от того кто торговал с привилегированной информацией.
Настройка триггера требует точности. Слишком низкий порог — поток уведомлений которые команда начинает игнорировать. Слишком высокий — реальный инсайдер проходит незамеченным. Цель: каждое уведомление должно стоить проверки.
«Insiders» — часть решения Brokerpilot по обнаружению мошенничества и недобросовестной торговли.
