Brokerpilot работает как независимая копия дилинга торговой платформы — рассчитывает всё отдельно, параллельно. Платформа говорит одно, Brokerpilot считает другое. Любое расхождение между ними — сигнал который заслуживает проверки.
Триггер Invalid Balances формализует эту проверку. Раз в неделю он сверяет баланс каждого счёта с историей ордеров. Если значение в торговой платформе не совпадает с независимо рассчитанным — генерируется уведомление.
Откуда берутся расхождения
Самая распространённая причина — не сбой системы. Человеческая ошибка при ручной проверке счёта. Дилер просматривает счёт в торговой платформе, случайно удаляет сделку. Это происходит быстро и легко остаётся незамеченным. Без независимой проверки расхождение может существовать дни или недели — тихо искажая P&L счёта и расчёты маржи.
Именно такой тип операционного риска редко появляется в стандартном мониторинге: ни один алерт не срабатывает, ни один порог не пробивается — но со временем проблема накапливается. Подробнее о том как операционные привычки создают скрытый риск: скрытая задержка в каждом брокерском стеке.
Обнаружение и коррекция
При обнаружении расхождения триггер может действовать двумя способами. При включённой автоматической коррекции некорректный баланс в торговой платформе исправляется без ручного вмешательства — дилер получает уведомление по факту. При отключённой автоматической коррекции триггер отправляет уведомление и баланс исправляется вручную. В любом случае расхождение не остаётся без внимания.
Invalid Balances — часть решения Brokerpilot по операциям дилингового деска.
